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시장보고서
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미국 전력 시장의 포워드 커브 검토Examining the Forward US Power Market Curves |
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보고서 요약
스팟 전력 시장은 과도한 수요, 계획되지 않은 유닛 정지, 예기치 않은 기상 현상 등의 사건에 의해 움직일 수 있지만, 포워드 시장은 좀 더 미묘한 존재입니다. 발전 및 송전 정지 정보는 시간이 지날수록 희미해집니다. 천연가스의 포워드 가격이 결정되는 곳과 스팟 전력 시장에서 최근 일어난 것은 이러한 시장에 대한 새로운 정보의 두 가지 일관된 출처가 됩니다. 그 결과, 특히 겨울과 여름에는 전력 곡선에 어느 정도의 위험 프리미엄이 포함되는 것이 일반적입니다.
이 보고서는 미국의 전력 시장에 대한 조사 분석을 수행하고, 포워드 시장이 전국의 다양한 전력 곡선에 얼마나 많은 위험 프리미엄을 부여하는지 정량화하며, 포워드 커브는 지난 1년 동안 여름과 겨울에 어떻게 변화했는지 확인하고 있습니다. 구체적으로는 천연가스 가격과 포워드 전력 가격의 비교와 스팟 시장이 커브에 미치는 영향의 종류를 조사하고 있습니다.
ksm 23.05.11Report Summary:
While the spot power market can be driven by events like overperforming demand, unplanned unit outages and unexpected weather events, the forward market is more of an ethereal entity. Generation and transmission outage information becomes sparse as time progresses. Where natural gas forwards are priced and recent happenings in spot power markets are really the two consistent sources of new information for these markets. As a result, there is typically some amount of risk premium built into these power curves, particularly over winter and summer months. This insight is an attempt to quantify how much risk premium the forward market has put on various power curves from across the country. We also examine how the forward curves have evolved over the past year for prompt summer and prompt winter months. Specifically, the research explores how the price of natural gas compares to forward power prices, and what types of impact the spot markets have had on the curves.
